Visão geral em movimento

Visão geral de EViews: Gerenciamento de dados Parte 3: gerenciamento de dados sofisticado Podem ser úteis ferramentas analíticas poderosas se você puder trabalhar facilmente com seus dados. EViews fornece a mais ampla gama de ferramentas de gerenciamento de dados disponíveis em qualquer software econométrico. A partir de sua extensa biblioteca de operadores e funções matemáticas, estatísticas, de data, de cadeia e de séries temporais, para suporte abrangente para dados numéricos, de caráter e de data, o EViews oferece os recursos de gerenciamento de dados que você espera do software estatístico moderno. Extensa biblioteca de funções O EViews inclui uma extensa biblioteca de funções para trabalhar com dados. Além das funções matemáticas e trigonométricas padrão, o EViews fornece funções para estatísticas descritivas, estatísticas cumulativas e em movimento, estatísticas por grupo, funções especiais, operações de série temporizada e especializadas, arquivo de trabalho, mapa de valores e cálculos financeiros. EViews também fornece geradores de números aleatórios (Knuth, LEcuyer ou Mersenne-Twister), funções de densidade e funções de distribuição cumulativa para dezoito distribuições diferentes. Isso pode ser usado na geração de novas séries ou no cálculo de expressões escalares e de matrizes. EViews oferece uma extensa biblioteca de funções. Manipulação de expressões sofisticadas As ferramentas poderosas do EViews para o tratamento de expressões significam que você pode usar expressões praticamente em qualquer lugar que você use uma série. Você não precisa criar novas variáveis ​​para trabalhar com o logaritmo de Y, a média móvel de W, ou a proporção de X para Y (ou qualquer outra expressão válida). Em vez disso, você pode usar a expressão no computação estatística descritiva, como parte de uma equação ou especificação do modelo, ou na construção de gráficos. Quando você prevê usar uma equação com uma expressão para a variável dependente, EViews (se possível) permitirá que você preveja a variável dependente subjacente e ajustará o intervalo de confiança estimado em conformidade. Por exemplo, se a variável dependente for especificada como LOG (G), você pode escolher prever o log ou o nível de G, e calcular o intervalo de confiança apropriado, possivelmente assimétrico. Trabalhe diretamente com expressões em lugar de variáveis. Links, fórmulas e valores Os objetos do Maps Link permitem que você crie séries que se liguem a dados contidos em outros arquivos de trabalho ou páginas do arquivo de trabalho. Os links permitem combinar dados em diferentes freqüências ou combinar mesclar em dados de uma página de resumo em uma página individual, de modo que os dados sejam atualizados dinamicamente sempre que os dados subjacentes mudam. Da mesma forma, dentro de um arquivo de trabalho, as fórmulas podem ser atribuídas a séries de dados para que as séries de dados sejam recalculadas automaticamente sempre que os dados subjacentes são modificados. Os rótulos de valor (por exemplo, quotHighquot, quotMedquot, quotLowquot, correspondente a 2, 1, 0) podem ser aplicados em séries numéricas ou alfa para que os dados categóricos possam ser exibidos com rótulos significativos. As funções internas permitem que você trabalhe com os valores subjacentes ou mapeados ao executar cálculos. Os links podem ser usados ​​para conversão de freqüência dinâmica ou combinação de combinações. Estruturas e tipos de dados Os EViews podem lidar com estruturas de dados complexas, incluindo dados datados regulares e irregulares, dados de seção transversal com identificadores de observação e dados de painel datados e não datados. Além dos dados numéricos, um arquivo de trabalho EView também pode conter dados alfanuméricos (seqüência de caracteres) e séries contendo datas, que podem ser manipuladas usando uma extensa biblioteca de funções. O EViews também fornece uma ampla gama de ferramentas para trabalhar com conjuntos de dados (workfiles), dados que incluem a capacidade de combinar séries por critérios complexos de mesclagem de fósforo e procedimentos de arquivo de trabalho para alterar a estrutura de seus dados: junte, adicione, subaquise, redimensione, classifique e Remodelar (apagar e desmarcar). Os arquivos de trabalho EViews podem ser altamente estruturados. Enterprise Edition Suporte para ODBC, FAME TM. DRIBase e Haver Analytics Databases Como parte da EViews Enterprise Edition (uma opção de custo extra sobre EViews Standard Edition), o suporte é fornecido para acesso a dados contidos em bancos de dados relacionais (via drivers ODBC) e em bancos de dados em uma variedade de formatos proprietários usados Por fornecedores comerciais de dados e banco de dados. Open Database Connectivity (ODBC) é um padrão suportado por muitos sistemas de banco de dados relacionais, incluindo Oracle, Microsoft SQL Server e IBM DB2. O EViews permite que você leia ou escreva tabelas inteiras de bancos de dados ODBC ou crie um novo arquivo de trabalho a partir dos resultados de uma consulta SQL. EViews Enterprise Edition também suporta acesso aos bancos de dados do formato FAME TM (baseados em locais e no servidor), bancos de dados DRIPro e DRIBase da Global Insights, bases de dados DLL da Haver Analytics, Datastream, FactSet e economia da Moodys. A interface de banco de dados EViews familiar e fácil de usar foi estendida a esses formatos de dados para que você possa trabalhar com bancos de dados estrangeiros tão facilmente quanto os bancos de dados EView nativos. Conversão de frequência Quando você importa dados de um banco de dados ou de outro arquivo de trabalho ou página do arquivo de trabalho, ele é convertido automaticamente na freqüência do projeto atual. EViews oferece muitas opções para conversão de frequência e inclui suporte para a conversão de dados diários, semanais ou de frequência irregular. A série pode ser atribuída a um método de conversão preferido, permitindo que você use diferentes métodos para diferentes séries sem precisar especificar o método de conversão sempre que uma série é acessada. Você pode até criar links para que a série de dados convertidos em freqüência seja recalculada automaticamente sempre que os dados subjacentes forem modificados. Especifique uma conversão automática específica da série ou selecione um método específico. Para obter informações sobre vendas, envie um e-mail para as vendas. Para obter suporte técnico, envie um e-mail para o Suporte. Inclua seu número de série com toda a correspondência por e-mail. Para obter informações de contato adicionais, consulte nossa página Sobre. Exibição 8 Lista de recursos EViews 8 oferece uma ampla gama de recursos poderosos para gerenciamento de dados, estatísticas e análise econométrica, previsão e simulação, apresentação de dados e programação. Embora não possamos listar tudo, a lista a seguir oferece um vislumbre dos importantes recursos do EViews: rótulos de dados básicos de numeração, alfanuméricos (seqüência de caracteres) e de data series. Extensa biblioteca de operadores e funções estatísticas, matemáticas, de data e de string. Linguagem poderosa para manipulação de expressão e transformação de dados existentes usando operadores e funções. Amostras e objetos de exemplo facilitam o processamento em subconjuntos de dados. Suporte para estruturas de dados complexas, incluindo dados datados regularmente, dados datados irregulares, dados de seção transversal com identificadores de observação, dados de painel datados e não datados. Arquivos de trabalho de várias páginas. EViews nativos, bancos de dados baseados em disco fornecem poderosos recursos de consulta e integração com os arquivos de trabalho EViews. Converta dados entre EViews e vários formatos de planilha, estatística e banco de dados, incluindo (mas não limitado a): arquivos Microsoft Access e Excel (incluindo. XSLX e. XLSM), arquivos Gauss Dataset, arquivos de transporte SAS, arquivos nativos e portáteis SPSS, Arquivos Stata, arquivos ASCII em formato bruto ou arquivos binários, HTML ou bancos de dados ODBC e consultas (o suporte a ODBC é fornecido apenas na Enterprise Edition). Suporte OLE para ligar a saída EViews, incluindo tabelas e gráficos, para outros pacotes, incluindo Microsoft Excel, Word e Powerpoint. Suporte OLEDB para leitura de arquivos de trabalho EViews e bancos de dados usando clientes com conhecimento de OLEDB ou programas personalizados. Suporte para bases de dados FRED (Federal Reserve Economic Data). Suporte Enterprise Edition para os bancos de dados da Global Insight DRIPro e DRIBase, Haver Analytics DLX, FAME, EcoWin, Datastream, FactSet e Moodys Economy. O EViews Microsoft Excel Add-in permite que você vincule ou importe dados de arquivos de trabalho EViews e bancos de dados dentro do Excel. O suporte de arrastar e soltar para ler dados simplesmente solta arquivos em EViews para conversão automática de dados estrangeiros no formato de arquivo de trabalho EViews. Ferramentas poderosas para criar novas páginas do arquivo de trabalho a partir de valores e datas em séries existentes. Combinar mesclar, juntar, anexar, subconjunto, redimensionar, classificar e remodelar (pilha e desmarcar) os arquivos de trabalho. Conversão de freqüência automática fácil de usar ao copiar ou vincular dados entre páginas de diferentes freqüências. A conversão de frequência e a combinação de mesclagem suportam a atualização dinâmica sempre que a mudança de dados subjacente. Série de fórmulas de atualizações automáticas que são automaticamente recalculadas sempre que a mudança de dados subjacente. Conversão de frequência fácil de usar, basta copiar ou vincular dados entre páginas de diferentes freqüências. Ferramentas para remoção de amostras e geração de números aleatórios para simulação. Geração de números aleatórios para 18 diferentes funções de distribuição usando três geradores de números aleatórios diferentes. Manipulação de dados da série de tempos Suporte integrado para o gerenciamento de datas e dados de séries temporais (regulares e irregulares). Suporte para dados de frequência regular comuns (Anual, Semestral, Trimestral, Mensal, Bimestral, Quinzena, Dez dias, Semanalmente, Diário - Semana de 5 dias, Diário - Semana de 7 dias). Suporte para dados de alta freqüência (intradía), permitindo horas, minutos e segundos de freqüências. Além disso, há uma série de freqüências regulares freqüentemente encontradas, incluindo Multi-Year, Bimestral, Quincena, Dez-Dia e Diariamente com um intervalo arbitrário de dias da semana. Funções e operadores de séries temporais especializadas: atrasos, diferenças, diferenças de log, médias móveis, etc. Conversão de freqüência: vários de alto a baixo e baixo a alto. Suavização exponencial: solteiro, duplo, Holt-Winters e suavização ETS. Ferramentas integradas para regressão de clareamento. Filtragem Hodrick-Prescott. Filtro de passagem de banda (frequência): filtros de assimetria de comprimento total e de amostra completa de Baxter-King, Christiano-Fitzgerald. Ajuste sazonal: Censo X-13, X-12-ARIMA, TramoSeats, média móvel. Interpolação para preencher valores faltantes dentro de uma série: Linear, Log-Linear, Spline Catmull-Rom, Cardeal Spline. Estatísticas Resumos de dados básicos por resumos de grupos. Testes de igualdade: t-tests, ANOVA (equilibrado e desequilibrado, com ou sem variâncias heterossejizadas), Wilcoxon, Mann-Whitney, Chi-quadrado mediano, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-test, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe. Tabulação cruzada de tabulação unidirecional com medidas de associação (Coeficiente Phi, Cramers V, Coeficiente de Contingência) e teste de independência (Pearson Chi-Square, Ratio de Probabilidade G2). Análise de covariância e correlação incluindo Pearson, Spearman rank-order, Kendalls tau-a e tau-b e análise parcial. Análise de componentes principais, incluindo parcelas de scree, biplots e lotes de carregamento, e cálculos de pontuação de componente ponderada. Análise de fator que permite a computação de medidas de associação (incluindo covariância e correlação), estimativas de singularidade, estimativas de carga de fatores e pontuações de fatores, além de realizar diagnósticos de estimação e rotação de fatores usando um dos mais de 30 métodos ortogonais e oblíquos diferentes. Testes de função de distribuição empírica (EDF) para as distribuições Normal, Exponencial, Extreme value, Logistic, Chi-square, Weibull ou Gamma (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson). Histogramas, Polígonos de Freqüência, Polígonos de Freqüência de Borda, Histogramas médios com Shifting, CDF-sobrevivente-quantile, Quantile-Quantile, densidade de kernel, distribuições teóricas ajustadas, boxplots. Scatterplots com linhas de regressão paramétrica e não paramétrica (LOWESS, polinômio local), regressão do kernel (Nadaraya-Watson, linear local, polinômio local). Ou elipses de confiança. Autocorrelação de séries temporais, autocorrelação parcial, correlação cruzada, estatísticas Q. Testes de causalidade de Granger, incluindo a causalidade do painel Granger. Testes de raiz unitária: Dickey-Fuller aumentado, GLS transformou Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron. Testes de Cointegração: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park adicionaram variáveis ​​e a estabilidade de Hansen. Testes de independência: Brock, Dechert, Scheinkman e LeBaron Testes de proporção de variância: Lo e MacKinlay, Kim bootstrap selvagem, Wrights rank, rank-score e sign-tests. Wald e testes de proporção de variância de comparação múltipla (Richardson e Smith, Chow e Denning). Cálculo de variância e covariância de longo prazo: covariâncias de longo prazo simétricas ou unilaterais usando núcleo não paramétrico (Newey-West, 1987, Andrews, 1991), VARHAC paramétrico (Den Haan e Levin 1997) e cerne pre-branco (Andrews e Monahan, 1992) métodos. Além disso, o EViews suporta métodos de seleção de largura de banda automática Andrews (1991) e Newey-West (1994) para estimadores de kernel e métodos de seleção de comprimento de atraso baseados em critérios de informação para VARHAC e estimativa de pré-capuz. Painel e Pool Por grupo e estatísticas e testes por período. Testes de raiz unitária: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri. Testes de Cointegração: Pedroni, Kao, Maddala e Wu. Painel dentro de covariâncias de série e componentes principais. Testes de causalidade do painel Dumitrescu-Hurlin (2017). Regressão de estimativa Quadrados mínimos ordinários e não lineares (regressão múltipla). Regressão linear com PDLs em qualquer número de variáveis ​​independentes. Regressão robusta. Derivados analíticos para estimativa não linear. Menos quadrados ponderados. Erros padrão robustos de White e Newey-West. Os erros padrão do HAC podem ser computados usando métodos kernel paramétrico, paramétrico VARHAC e pre-branco e permitem métodos de seleção de largura de banda automática Andrews e Newey-West para estimadores de kernel e métodos de seleção de comprimento de atraso baseados em critérios de informação para VARHAC e estimativa de pré-capimpiamento. Regressão de cuares lineares e desvios mínimos absolutos (LAD), incluindo cálculos de covariância de Hubers Sandwich e bootstrapping. Regressão passo a passo com 7 procedimentos de seleção diferentes. ARMA e ARMAX Modelos lineares com média móvel móvel autorregressiva sazonal e erros sazonais de média móvel. Modelos não-lineares com especificações AR e SAR. Estimativa usando o método de retransmissão de Box e Jenkins, ou por mínimos quadrados condicionais. Variáveis ​​instrumentais e GMM Variáveis ​​lineares e não-lineares de duas etapas mínimas (2SLSIV) e Método de Momentos Generalizados (GMM). Estimação 2SLSIV linear e não linear com erros AR e SAR. Informações limitadas Maximum Likelihood (LIML) e estimativa da classe K. Ampla gama de especificações da matriz de peso de GMM (branco, HAC, fornecido pelo usuário) com controle sobre a iteração da matriz de peso. As opções de estimativa GMM incluem estimativa de atualização contínua (CUE) e uma série de novas opções de erro padrão, incluindo erros padrão do Windmeijer. Os diagnósticos específicos de IVGMM incluem Teste de Ortogonalidade de Instrumento, Teste de Endogeneidade de Regressor, Teste de Instrumento Fraco e Teste de ponto de ruptura específico do GMM ARCHGARCH GARCH (p, q), EGARCH, TARCH, Componente GARCH, Power ARCH, GARCH Integrado. A equação média linear ou não-linear pode incluir os termos ARCH e ARMA, tanto as equações médias quanto as variáveis ​​permitem variáveis ​​exógenas. Normal, Estudantes t e Distribuições de Erros Generalizados. Erros padrão robustos da Bollerslev-Wooldridge. Previsões dentro e fora da amostra da variância condicional e média e componentes permanentes. Modelos de variáveis ​​dependentes limitados Logit binário, Probit e Gompit (Extreme Value). Ordered Logit, Probit e Gompit (Extreme Value). Modelos censurados e truncados com erros normais, logísticos e de valor extremo (Tobit, etc.). Contagem de modelos com Poisson, binômio negativo e quimixabilidade máxima (QML) especificações. Modelos de seleção Heckman. Erros padrão robustos da HuberWhite. Os modelos de contagem suportam modelos padrão linear ou erros padrão QML. Hosmer-Lemeshow e Andrews Testes de qualidade para modelos binários. Guarde facilmente os resultados (incluindo resíduos e gradientes generalizados) para novos objetos EViews para análise posterior. O mecanismo geral de estimação GLM pode ser usado para estimar vários desses modelos, com a opção de incluir covariâncias robustas. Painel DataPooled Série temporal, dados transversais Estimação linear e não linear com seção transversal aditiva e período de efeitos fixos ou aleatórios. Escolha de estimadores sem escala quadrática (QUEs) para variações de componentes em modelos de efeitos aleatórios: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn. Estimação de 2SLSIV com efeitos fixos ou aleatórios de seção transversal e período. Estimativa com erros AR usando mínimos quadrados não-lineares em uma especificação transformada Quadrados mínimos geralmente generalizados, estimativa 2SLSIV generalizada, estimativa de GMM, permitindo as especificações heterossejadas e cruzadas de seção transversal ou período. Estimativa de dados de painel dinâmico linear usando primeiras diferenças ou desvios ortogonais com instrumentos pré-determinados específicos do período (Arellano-Bond). Testes de correlação em série do painel (Arellano-Bond). Os cálculos de erro padrão robustos incluem sete tipos de erros padrão robustos corrigidos por painel branco (PCSE). Teste de restrições de coeficientes, variáveis ​​omitidas e redundantes, teste de Hausman para efeitos aleatórios correlacionados. Testes de raiz da unidade de painel: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, testes de tipo Fisher usando testes de ADF e PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri. Estimativa de cointegração de painel: OLS totalmente modificado (FMOLS, Pedroni 2000) ou quadrados mínimos dinâmicos ordinários (DOLS, Kao e Chaing 2000, Mark e Sul 2003). Modelos Lineares Generalizados Normal, Poisson, Binomial, Binômio Negativo, Gamma, Gaussiano Inverso, Mena Exponencial, Média de Energia, famílias de Binômio Quadrado. Identidade, log, log-complemento, logit, probit, log-log, log-log de cortesia, inverso, energia, índice de chance de energia, Box-Cox, Box-Cox odds ratio link functions. Variação prévia e ponderação de freqüência. Fixed, Pearson Chi-Sq, desvio e especificações de dispersão especificadas pelo usuário. Suporte para estimativa QML e testes. Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS - Fisher Scoring e algoritmos de estimação BHHH. Covariâncias de coeficientes comuns calculadas utilizando Hessian esperado ou observado ou o produto externo dos gradientes. Estimativas robustas de covariância usando métodos GLM, HAC ou HuberWhite. Single Equation Cointegrating Regression Support para três métodos de estimação totalmente eficientes, OLS totalmente modificado (Phillips e Hansen, 1992), Regressão cointegrada canônica (Park 1992) e OLS dinâmico (Saikkonen 1992, Stock e Watson 1993 Engle e Granger (1987) e Phillips e Ouliaris (1990) testes baseados em resíduos, o teste de instabilidade de Hansens (1992b) e Parks (1992) adicionaram o teste de variáveis. Especificação flexível da tendência e regressores deterministas na equação e especificação de regressores de cointegração. Estimativa completa de variações de longo prazo para FMOLS e CCR. Seleção de atraso automático ou fixo para atrasos e derivações de DOLS e para regressão de branqueamento de variância de longo prazo. OLS rescaneado e cálculos de erros robustos padrão para DOLS. Máxima probabilidade máxima especificada pelo usuário Use expressões de série EViews padrão para descrever as contribuições de verossibilidade de log. Exemplos para logit multinomial e condicional, modelos de transformação Box-Cox, modelos de comutação de desequilíbrio, modelo probit S com erros heterossegativos, logit aninhado, seleção de amostras de Heckman e modelos de risco de Weibull. Sistemas de equações Estimativa linear e não linear. Menos quadrados, 2SLS, estimativa ponderada da equação, Regressão aparentemente não relacionada, quadriculas menores de três estágios GMM com matrizes de ponderação branca e HAC. Estimativa de AR usando mínimos quadrados não lineares em uma especificação transformada. Informação máxima máxima máxima (FIML). Estimar as factorizações estruturais nos VARs ao impor restrições de curto ou longo prazo. VAR bayesianos. Funções de resposta de impulso em vários formatos tabulares e gráficos com erros padrão calculados analiticamente ou por métodos de Monte Carlo. Choques de resposta de impulso calculados a partir da factorização de Cholesky, resíduos de desvio padrão de uma unidade ou padrão (ignorando correlações), impulsos generalizados, fatoração estrutural ou uma forma de matriz vetorial especificada pelo usuário. Imponha e teste restrições lineares nas relações de co-integração ou coeficientes de ajuste em modelos VEC. Veja ou gere relações de cointegração de modelos VEC estimados. Diagnósticos extensivos, incluindo: testes de causalidade de Granger, testes de exclusão de lagatação conjunta, avaliação de critérios de comprimento de paralisação, correlogramas, autocorrelação, testes de normalidade e heterocedasticidade, testes de cointegração, outros diagnósticos multivariados. Correlação de Constantes Condicionais ARCH Multivariada (p, q), Diálogo VECH (p, q), Diagonal BEKK (p, q), com termos assimétricos. Opção de parametrização extensa para a matriz de coeficientes Diagonal VECHs. Variáveis ​​exógenas permitidas nas equações média e variância não linear e os termos AR permitidos nas equações médias. Erros padrão robustos da Bollerslev-Wooldridge. Normal ou Estudantes t distribuição de erros multivariados Uma escolha de derivados analíticos ou (rápidos ou lentos) numéricos. (Derivados de análise não disponíveis para alguns modelos complexos.) Gerar covariância, variância ou correlação em vários formatos tabulares e gráficos a partir de modelos ARCH estimados. Algoritmo de filtro do Estado Space Kalman para estimar os modelos estruturais individuais e multi-equivalentes especificados pelo usuário. Variáveis ​​exógenas na equação de estado e especificações de variância totalmente parametrizadas. Gerar sinais, estados e erros de um passo à frente, filtrados ou suavizados. Os exemplos incluem parâmetros de variação do tempo, ARMA multivariada e modelos de volatilidade estocástica de quasilikelihood. Testes e Avaliação Parcelas reais, instaladas e residuais. Testes Wald para restrições de coeficientes lineares e não-lineares com elipses de confiança mostrando a região de confiança conjunta de quaisquer duas funções dos parâmetros estimados. Outros diagnósticos de coeficientes: coeficientes padronizados e elasticidades de coeficientes, intervalos de confiança, fatores de inflação de variância, decomposições de variância de coeficientes. Variáveis ​​omitidas e redundantes Testes LR, correlogramas residuais residuais e quadrados e estatísticas Q, correlação serial residual e testes ARCH LM. White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey e Glejser testes de heterossessibilidade. Diagnósticos de estabilidade: teste de ponto de interrupção de Chow e testes de previsão, teste de ponto de ruptura desconhecido de Whent-Andrews, testes de ponto de interrupção de Bai-Perron, testes Ramsey RESET, estimativa recursiva de OLS, estatísticas de influência, gráficos de alavancagem. Diagnósticos de equações ARMA: gráficos ou tabelas das raízes inversas do polinômio AR e ou MA, compare o padrão de autocorrelação teórico (estimado) com o padrão de correlação real para os resíduos estruturais, exiba a resposta de impulso ARMA a um choque de inovação e a freqüência ARMA espectro. Guarde facilmente os resultados (coeficientes, matrizes de covariância de coeficientes, resíduos, gradientes, etc.) para objetos EViews para análise posterior. Veja também Estimativa e Sistemas de Equações para procedimentos de teste especializados adicionais. Previsão e simulação Previsão estática ou dinâmica dentro ou fora da amostra de objetos de equação estimados com o cálculo do erro padrão da previsão. Gráficos de previsão e avaliação de previsão na amostra: RMSE, MAE, MAPE, Theil Inequality Coefficient e proporções Ferramentas de construção de modelos de última geração para previsão de equações múltiplas e simulação multivariada. As equações de modelos podem ser inseridas em texto ou como links para atualização automática em re-estimativa. Exibir estrutura de dependência ou variáveis ​​endógenas e exógenas de suas equações. Gauss-Seidel, Broetwen e Newton solucionadores modelo para simulação não estocástica e estocástica. A solução para frente não estocástica resolve soluções para expectativas consistentes do modelo. A simulação Stochasitc pode usar restos bootstrapped. Resolva os problemas de controle para que a variável endógena alcance um alvo especificado pelo usuário. Padronização da equação sofisticada, fator de adição e suporte de substituição. Gerencie e compare cenários de soluções múltiplas envolvendo vários conjuntos de pressupostos. As visualizações e procedimentos de modelos incorporados exibem resultados de simulação em forma gráfica ou tabular. Gráficos e Tabelas Linha, traçado de pontos, área, barra, espiga, sazonal, torta, linha x, pontos de dispersão, blocos de caixa, barra de erro, alto-baixo-aberto-fechado e faixa de área. Gráficos categóricos e resumidos poderosos e fáceis de usar. Gráficos de atualização automática que atualizam como mudança de dados subjacente. Informações de observação e exibição de valor quando você posiciona o cursor sobre um ponto no gráfico. Histogramas, historias médias variadas, polois de freqüência, polígonos de frequência de borda, cofres, densidade de kernel, distribuições teóricas ajustadas, boxplots, CDF, sobrevivente, quantile, quantile-quantile. Scatterplots com qualquer combinação de kernel paramétrico e não paramétrico (Nadaraya-Watson, linear local, polinômio local) e as linhas de regressão mais próxima (LOWESS), ou elipses de confiança. Personalização baseada em comando e ponto-a-ponto interativo. Maior personalização do fundo do gráfico, quadro, legendas, eixos, escala, linhas, símbolos, texto, sombreamento, desvanecimento, com recursos aprimorados do modelo de gráfico. Personalização da tabela com controle sobre a face, tamanho e cor da fonte da célula, cor e bordas do fundo da célula, fusão e anotação. Copie e cole gráficos em outros aplicativos do Windows, ou salve gráficos como metadados regulares ou aprimorados do Windows, arquivos PostScript encapsulados, bitmaps, GIFs, PNGs ou JPGs. Copie e cole as tabelas para outro aplicativo ou salve em um arquivo RTF, HTML ou texto. Gerenciar gráficos e tabelas em um objeto de spool que permite exibir vários resultados e análises em um objeto Comandos e Programação O idioma do comando orientado a objetos fornece acesso aos itens de menu Execução em lote de comandos em arquivos de programa. Looping e condição de ramificação, sub-rotina e processamento de macro. Objetos de vetor String e String para processamento de seqüência de caracteres. Biblioteca extensa de funções de lista de string e string. Suporte extensivo de matriz: manipulação de matriz, multiplicação, inversão, produtos Kronecker, solução de valor próprio e decomposição de valor singular. Suporte ao servidor de automação COM de interface externa e complementos EViews COM para que programas ou scripts externos possam iniciar ou controlar EViews, transferir dados e executar comandos EViews. O EViews oferece o aplicativo de suporte ao cliente COM Automation para servidores MATLAB e R para que EViews possam ser usados ​​para iniciar ou controlar o aplicativo, transferir dados ou executar comandos. O EViews Microsoft Excel Add-in oferece uma interface simples para buscar e vincular a partir do Microsoft Excel (2000 e posterior) para objetos de série e matriz armazenados em arquivos de trabalho e bancos de dados EViews. A infraestrutura de complementos EViews oferece acesso contínuo a programas definidos pelo usuário usando o comando EViews padrão, menu e interface de objeto. Baixe e instale Complementos pré-definidos do site EViews. Para obter informações sobre vendas, envie um e-mail para as vendas. Para obter suporte técnico, envie um e-mail para o Suporte. Inclua seu número de série com toda a correspondência por e-mail. Para obter informações de contato adicionais, consulte nossa página Sobre. Ao calcular uma média móvel em execução, colocar a média no período de tempo médio faz sentido No exemplo anterior, calculamos a média dos primeiros 3 períodos de tempo e colocamos ao lado do período 3. Nós Poderia ter colocado a média no meio do intervalo de tempo de três períodos, isto é, ao lado do período 2. Isso funciona bem com períodos de tempo estranhos, mas não tão bons para períodos de tempo iguais. Então, onde é que nós colocamos a primeira média móvel quando M 4 Tecnicamente, a Média Móvel cairá em t 2,5, 3,5. Para evitar esse problema, suavizamos os MAs usando M 2. Assim, suavizamos os valores suavizados. Se medimos um número par de termos, precisamos suavizar os valores suavizados. A tabela a seguir mostra os resultados usando M 4.